Раскрытие портфеля

Пенсионные резервы на 1 июля 2020 *

По видам вложений

Портфель на 1 июля 2020
Группа активов
Доля
Корпоративные облигации
54,44%
Долевые инструменты
16,56%
Государственные облигации
16,06%
Денежные средства и эквиваленты *
8,40%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
4,53%
Депозиты
0,00%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 июля 2020
Группа активов
Доля
Государственный долг
16,06%
Нефтегазовая отрасль
12,65%
Финансовые институты
11,73%
Банки
11,37%
Денежные средства и эквиваленты *
8,11%
Связь и телекоммуникации
6,77%
Транспорт
5,83%
Черная металлургия
5,55%
Субфедеральный долг
4,53%
Торговля и ритейл
4,05%
Цветная металлургия
3,10%
Горнодобывающая промышленность
2,98%
Государственные агентства
2,58%
Энергетика
2,54%
Химическая и нефтехимическая промышленность
2,14%
Строительство и девелопмент
0,00%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 июля 2020
Группа активов
Доля
BBB-
64,10%
BB+
19,92%
BB
7,54%
BB-
5,38%
B+
0,85%
CCC
0,68%
NR
1,52%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 июля 2020

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
1 265 005 797,19
16,06%
BBB-
Транснефть ПАО
270 701 465,88
3,44%
BBB-
Газпром капитал, ООО
233 654 670,42
2,97%
BBB-
Магнит, ПАО
222 624 049,28
2,83%
BB+
Роснефть НК, ПАО
221 353 415,80
2,81%
BBB-
ДОМ.РФ АО
203 058 000,00
2,58%
BBB-
РОСЭКСИМБАНК АО
192 584 913,05
2,45%
BB+
Газпром нефть, ПАО
181 311 119,11
2,30%
BBB-
Министерство финансов Красноярского края
179 558 138,00
2,28%
BB
Росбанк, ПАО
174 478 050,00
2,22%
BBB-
МТС, ПАО
174 166 899,00
2,21%
BB+
РЖД, ОАО
159 359 788,40
2,02%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
158 271 682,00
2,01%
BBB-
Норильский никель ГМК, ПАО
155 403 750,00
1,97%
BBB-
Альфа-банк
154 025 412,00
1,96%
BB+
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
149 818 520,00
1,90%
BBB-
МегаФон, ПАО
139 582 670,00
1,77%
BB+
Фольксваген Банк РУС, ООО
136 434 084,27
1,73%
BBВ-
ЕвроХим МХК, АО
130 270 748,30
1,65%
BB
ЕвразХолдинг Финанс, ООО
122 685 571,45
1,56%
BB+
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
118 904 800,00
1,51%
BB+
ГТЛК ПАО
113 077 090,00
1,44%
BB
Московская объединенная электросетевая компания, ПАО
108 699 187,30
1,38%
BBB-
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
96 082 688,56
1,22%
BB+
Ростелеком, ПАО
95 845 921,50
1,22%
BB+
Полюс, ПАО
85 528 800,00
1,09%
BB+
РН Банк, АО
83 011 645,20
1,05%
BBB-
ФСК ЕЭС, ПАО
82 929 068,94
1,05%
BBB-
Северсталь, ПАО
72 917 650,00
0,93%
BBB-
ТрансФин-М, ПАО
72 585 552,00
0,92%
B+
Совкомбанк, ПАО
72 263 800,00
0,92%
BB
Европлан ЛК, АО
72 079 700,00
0,92%
BB
СУЭК-Финанс, ООО
62 455 200,00
0,79%
BB
Газпромбанк
41 395 800,80
0,53%
BB+
Акрон ПАО
38 560 065,53
0,49%
BB
НПК, АО
29 049 522,48
0,37%
BB+
Министерство финансов Свердловской области
20 799 400,00
0,26%
ВВ
Евразийский банк развития
6 280 798,00
0,08%
BBB-
Минфин Нижегородской области
6 146 077,95
0,08%
BB-
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
5 714 335,00
0,07%
BB
Правительство Белгородской области
639 447,65
0,01%
BB
Группа ЛСР, ПАО
366 830,64
0,00%
BB-
РусГидро, ПАО
48 408,60
0,00%
BBB-
Открытие Холдинг, АО
15 397,40
0,00%
NR
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
0,09
0,00%
CCC
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
САФМАР Финансовые инвестиции, ПАО
319 000 044,00
4,05%
BB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
174 782 733,00
2,22%
BBB-
Северсталь, ПАО
148 418 740,00
1,88%
BBB-
МТС, ПАО
123 935 166,00
1,57%
BB+
АЛРОСА, АК ПАО
116 082 000,00
1,47%
BBB-
Сургутнефтегаз, ПАО
109 620 369,00
1,39%
NR
Газпром
101 068 403,40
1,28%
BBB-
НЛМК ПАО
82 125 183,00
1,04%
BBB-
ММК
70 803 177,00
0,90%
BBB-
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
50 110 552,00
0,64%
CCC
Норильский никель ГМК, ПАО
3 006 400,00
0,04%
BBB-
Сбербанк, ПАО
2 846 900,00
0,04%
BBB-
Интер РАО ЕЭС, ПАО
2 430 500,00
0,03%
BBB-
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен страховой резерв (СР), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Информация о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО НПФ «САФМАР», соответствует информации, направленной 28.07.2020 в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России.

АО НПФ «САФМАР» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

  АО НПФ «САФМАР» входит в холдинг ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» – часть промышленно-финансовой группы «САФМАР».

© 2004—2020, АО НПФ «САФМАР», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.